«Финансовый рентген»: как российские и зарубежные банки оценивают заемщиков
Предоставление кредитов связано с рисками для банка. Чтобы минимизировать потери, связанные с выдачей ссуды, банки разрабатывают различные методы управления кредитными рисками. В числе приоритетных — использование определенного набора критериев для оценки кредитоспособности заемщика.
Критерии — общие, а инструменты — разные
Credits.ru отмечают: базовые принципы отбора заемщиков, которые применяют банки в России и за рубежом, очень похожи, а в некоторых аспектах — идентичны. Несмотря на специфику отечественного финансового рынка, структуру потребления, различия в законодательной базе и прочие макроэкономические факторы, у российских банков нет никакого «особого пути». Они в основном следуют по проторенной дороге западных коллег и не пытаются «изобрести велосипед».
7 основных критериев кредитоспособности заемщика:
- Характер клиента - то есть репутация физического или юридического лица, степень ответственности за погашение долга, четкость представления о цели кредита.
- Способность заимствовать средства - то есть наличие у заемщика юридического права на подачу заявки, подписи кредитного договора или ведения переговоров. Минимальные требования — достижение совершеннолетия и дееспособность, максимальные - наличие официальных полномочий на совершение определенных действий.
- Способность заработать средства в ходе текущей деятельности для погашения долга (финансовые возможности). Критерий, одинаково важный как для физических, так и для юридических лиц. Наличие этого критерия объясняет, почему фирмам с хроническим нулевым балансом и безработным обычно «нечего ловить» в банках.
- Капитал - то есть степень вложения собственных средств заемщика в кредитуемую операцию (для юридических лиц) или достаточность незаложенного имущества — для физических (своего рода «финансовый ценз»).
- Обеспечение кредита — то есть стоимость активов заемщика (для юридических лиц) и/или конкретный вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство, страхование), предусмотренный в кредитном договоре. Обеспечение гарантирует выполнение заемщиком обязательств в срок при финансовых затруднениях.
- Условия сделки — то есть текущая и прогнозируемая экономическая ситуация, соответствие условий кредитования и деятельности заемщика закону и т. п. Этим критерием определяют степень внешнего риска банка.
В каждый критерий кредитоспособности входят определенные показатели. Показатели оцениваются в баллах. Из этих баллов складывается промежуточная оценка критерия. Итоговая оценка качества кредита - «хороший» или «плохой», то есть надежный или с высоким риском невозврата - равна сумме промежуточных оценок всех критериев.
Такова общая картина. Credits.ru отмечают: в каждой стране, в каждом конкретном банке, при работе с каждым конкретным клиентом может использоваться разный набор инструментов. Поясним это на простой метафоре. Предположим, вам надо заготовить вязанку дров для камина. Для этого вы можете использовать топор, простую пилу или «навороченную» бензопилу, или даже деньги, если купите дрова у соседа. В любом случае вы получите нужный вам результат. Точно также и банки, для своей занимательной «игры в критерии», имеют не один, а множество инструментов.
Справка:
- Кредитоспособность клиента коммерческого банка — способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
- Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику.
- Репутация клиента — один из важнейших критериев в оценке кредитоспособности. Она оценивается на основе профессионализма, образования, моральных качеств, личного финансового и семейного положения и т.д.
Модельный хит-парад: банки выбирают по себе
В мировой финансовой практике (как в России, так и за рубежом) существуют три основных способа моделирования уровня кредитоспособности заемщика:
- Модели, основанные на статистических методах. Они позволяют рассчитать кредитный рейтинг по определенной (довольно сложной) формуле, где учтены как финансовые коэффициенты, так и переведенные в цифры качественные критерии (например, профессия, кредитная история).
- Модели ограниченной экспертной оценки. Кратко их можно описать как «статистика + мнение кредитного эксперта). То есть, после проведения расчета кредитоспособности по формулам, банковский специалист может скорректировать результат, добавив качественные параметры, не вошедшие в формулу. Например, «устойчивая репутация в профессиональном сообществе» даст несколько лишних баллов по критерию «способность заработать средства».
- Модели непосредственно экспертной оценки. При такой оценке банковские специалисты тоже сперва рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируют индивидуально по каждому заемщику. Эти модели предпочитают более половины банков, когда речь идет о ссудах крупного и среднего размера.
Несмотря на то, что принципы оценки кредитоспособности одни и те же, единой стандартизованной системы их применения нет. Как российские, так и зарубежные банки используют различные системы анализа кредитоспособности. База у этих систем общая - финансовый анализ и математическая статистика. Но в каждой конкретной стране к ним добавляется «национальный колорит», то есть экономическая ситуация, специфика рынка и законодательства, особенности ментальности заемщиков и культуры их взаимоотношений с банками. Выбор инструментов оценки также зависит от того, каким показателям банк больше доверяет: количественным или качественным.
Некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых коэффициентов, другие - присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.
Как отбирают заемщиков «за бугром»
Не будет преувеличением сказать, что зарубежными банками опробованы все существующие системы оценки кредитоспособности клиентов.
Многие из них прошли проверку временем и успешно используются десятилетиями.
Например, в ходе присвоения кредитного рейтинга, европейские банки ранжируют заемщиков по различным классам. По оценке Базельского комитета, банки в среднем используют 10 различных классов оценки кредитоспособности, включая так называемые промежуточные классы, обозначающиеся знаками «+»/«-» («хорошие» и «плохие»). Но классов может быть больше или меньше, в зависимости от уровня сделки. Например, если речь идет о потребительском кредите, и кредитный рейтинг используется только для мониторинга финансового состояния заемщика, может использоваться небольшое количество классов.
Также существуют классы, которые характеризуют дефолтное или преддефолтное состояние заемщика — проще говоря, его шансы разориться в ближайшее время.
Международная практика оценки заемщика
США. В практике американских банков применяется универсальное «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (характер, репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).
Великобритания. В этой стране ключевым термином, в котором сосредоточены требования банков к заемщикам,является «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог).
Япония. В стране Восходящего Солнца, кроме вышеназванных универсальных критериев, для оценки заемщиков-юридических лиц, применяют так называемые «коэффициенты собственности» (соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, и др.)
Франция. Здесь в методику оценки включены три блока: общая финансово-экономическая оценка, прикладная оценка кредитоспособности, специфическая для каждого банка; данные о заемщике из картотеки Банка Франции (аналог российского Центробанка).
В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности заемщика под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды):
С- character (характер, репутация заемщика);
A- Аbility (способность к возврату ссуды);
M -Marge (маржа, доходность);
P -Purpose (целевое назначение ссуды);
A-Amount (размер ссуды);
R-Repayment (условия погашения кредита);
-Insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды).
В России кредитуют даже «непроходных»
Credits.ru выделяют основное отличие принципов работы отечественных банков от иностранных — менее жесткие требования к заемщикам, и учет меньшего числа критериев при оценке кредитоспособности.
Многие российские заемщики, спокойно получающие кредиты в российских банках (и успешно выплачивающие их), по критериям иностранных банков являются заведомо «непроходными».
Дело в том, что в отечественной практике анализа кредитоспособности мало внимания уделяется качественным характеристикам заемщика. Методики, применяемые банками России в отношении физических лиц, основаны на мониторинге уровня доходов, а юридических лиц - на анализе финансовой отчетности.
Нельзя обойти вниманием и еще один важный нюанс. Российские банки менее «чувствительны» к уровню прозрачности доходов заемщика. При рассмотрении кредитных заявок могут быть учтены и белые, и серые, и даже черные доходы. Отношения к справкам тоже более чем лояльное (трудно сказать, чего тут больше со стороны банкиров — извечного русского «авось» или понимания специфики жизни в родной стране). Иностранцы ужасаются: для них обращение в банк с каким-то неофициальным доходом или непрозрачной отчетностью сродни неприличному предложению. Российские же заемщики, если волей случая сталкиваются с зарубежным банком, буквально стонут от скрупулезности и вьедливости «буржуйских» кредитных менеджеров. К тому же стандартизованная процедура и утвержденные шаблоны работы с заемщиками дают меньшую свободу для маневра при общении с иностранными кредиторами.
Кредитные бюро: и у нас, и у них
Одной из основных причин появления «плохих» кредитов является недостаток кредитной информации о заемщиках. Без определенных сведений адекватная оценка кредитоспособности и разумный отбор заемщиков попросту невозможны. Эту проблему призваны решать бюро кредитных историй. За рубежом они появились очень давно.
Информация из БКИ не только помогает «отсеять» неблагонадежных заемщиков, но и уменьшает расходы на поиск банками нужной информации. В результате снижается и цена кредитов.
Только в США действуют около 3 тыс. кредитных бюро. Ассоциация «Роберт Моррис» готовит ежегодный отчет о заемщиках на основании информации, предоставляемой кредитными инспекторами, которые работают в банках-членах ассоциации. Но и Россия с середины 2000-х годов внедрила практику работу с БКИ. Так что в настоящее время возможности российских банков по разумному отбору заемщиков сравниваются с возможностями зарубежных коллег.
Вместо эпилога
Факт остается фактом: для российских граждан легче получить кредит в российском банке. Но и дорожка к зарубежным кредиторам протаптывается все увереннее. Это связано не только с ростом финансовой грамотности заемщиков, но и с общим «побелением» доходов, а также с ростом числа сделок с зарубежной недвижимостью.
Что касается российских банков, для них основной проблемой при оценке кредитоспособности заемщика остается выявление реального уровня дохода и прогноз дохода на будущее. Решение этой проблемы лежит не только в тщательном анализе кредитных рисков (при помощи вышеописанных методик и моделей), но и в стабилизации экономики, укреплении национальной валюты и внятной налоговой политики. Увы, это зависит не только от банков.
Анастасия Ивелич, редактор-эксперт
